كيفية تداول الخيارات على فيكس

خطوة أخرى أيضا.
يرجى إكمال الفحص الأمني ​​للوصول إلى غوريلاترادس.
لماذا يتعين علي إكمال اختبار كابتشا؟
إكمال اختبار كابتشا يثبت أنك إنسان وتمنحك إمكانية الوصول المؤقت إلى موقع الويب.
ماذا يمكنني أن أفعل لمنع ذلك في المستقبل؟
إذا كنت على اتصال شخصي، كما هو الحال في المنزل، يمكنك تشغيل فحص مكافحة الفيروسات على جهازك للتأكد من أنه لم يصاب مع البرامج الضارة.
إذا كنت في مكتب أو شبكة مشتركة، يمكنك أن تطلب من مسؤول الشبكة إجراء فحص عبر الشبكة تبحث عن الأجهزة التي تمت تهيئتها بشكل خاطئ أو المصابة.
كلودفلار راي إد: 3e33598f50398ca6 & بول؛ إب الخاص بك: 78.109.24.111 & الثور؛ الأداء & أمب؛ الأمن من قبل كلودفلار.

يرجى التحقق من أنك إنسان.
الرجاء النقر "أنا لست روبوت" للمتابعة.
تم رفض الوصول إلى هذه الصفحة لأننا نعتقد أنك تستخدم أدوات التشغيل الآلي لتصفح الموقع.
قد يحدث ذلك كنتيجة لما يلي:
تم تعطيل جافا سكريبت أو حظرها بواسطة إضافة (حاصرات الإعلانات على سبيل المثال) متصفحك لا يدعم ملفات تعريف الارتباط.
يرجى التأكد من تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط في المتصفح وأنك لا تحظر تحميلها.
الرقم المرجعي: # 6ccc9360-0291-11e8-9260-33b3bfc5f691.

إدخال خيارات فيكس.
تقلبات التداول ليست جديدة بالنسبة للتجار الخيار. يعتمد معظم تجار الخيارات بشكل كبير على معلومات التقلب لاختيار صفقاتهم. ولهذا السبب، فإن مؤشر تقلب أسعار الخيارات في مجلس شيكاغو (كبوي)، الذي يعرف أكثر من خلال رمز مؤشره فيكس، كان أداة تداول شعبية للمتداولين في الخيارات والخيارات منذ إدخاله في عام 1993. وحتى وقت قريب، استخدم المتداولون الأسهم العادية أو المؤشر خيارات لتقلب التقلب، ولكن العديد من أدركت بسرعة أن هذه ليست أفضل طريقة. في 24 فبراير 2006، أصدر البنك المركزي الكويتي خيارات على فيكس، مما يتيح للمستثمرين وسيلة مباشرة وفعالة لاستخدام التقلب. في هذه المقالة، ونحن نلقي نظرة على الأداء الماضي من فيكس ومناقشة المزايا التي توفرها الخيارات فيكس.
انظر: تحديد اتجاه السوق مع فيكس.
وتتمثل إحدى مزايا فيكس في ارتباطها السلبي مع مؤشر S & أمب؛ P 500. ووفقا لموقع البنك المركزي على شبكة الإنترنت، منذ عام 1990 تحركت فيكس مقابل مؤشر S & P 500 (سبس) 88٪ من الوقت. في المتوسط، ارتفع فيكس 16.8٪ في الأيام عندما سبس انخفض 3٪ أو أكثر. وهذا يجعلها أداة تنويع ممتازة وربما أفضل التأمين على الكوارث في السوق. يبدو أن شراء مكالمات فيكس يشكل تحوطا أفضل ضد الانخفاضات في السوق (S & أمب؛ P) من شراء شراء سبس. يظهر الرسم البياني في الشكل 1 كيف يتحرك فيكس في المعارضة ل سبس في التحركات الكبيرة أسفل في سبس. في عام 2008، وصلت فيكس أعلى إغلاق لها عند 80.86.
وهذا يجعل خيارات فيكس جديدة أدوات المضاربة ممتازة كذلك. شراء المكالمات (أو انتشار المكالمة الثورية، أو بيع الثور وضع ينتشر) عندما قيعان فيكس بها يمكن أن تساعد المتداول الاستفادة من التحركات حتى في التقلب، أو أسفل في S & أمب؛ P 500. وبالمثل، شراء يضع (أو وضع الدب ينتشر، أو بيع ينتشر دعوة الدب) يمكن أن تساعد المتداول الاستفادة من التحركات في الاتجاه الآخر.
وثمة عامل آخر يعزز فعالية خيارات فيكس للمضاربين هو تقلبهم. ووفقا لما ذكره البنك المركزي العماني، فإن التقلب بالنسبة للفيكس نفسه كان أكثر من 80٪ لعام 2005، مقارنة بنحو 10٪ ل سبس، و 14٪ لمؤشر ناسداك 100 (ندكس) وحوالي 32٪ لشركة غوغل. قيمة الخيارات ليست مباشرة من "بقعة" فيكس، بدلا من ذلك، هو القيمة إلى الأمام باستخدام خيارات الشهر الحالي والشهر التالي. فإن التقلب بالنسبة للأمام فيكس أقل من مثيله فيكس فيكس (حوالي 46٪ لعام 2005). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من معظم خيارات الأسهم هناك. الصك الذي يتداول ضمن نطاق، لا يمكن أن يذهب إلى الصفر ولديه تقلبات عالية، يمكن أن توفر فرص تجارية متميزة.

كيفية تداول الخيارات على فيكس
إذا كنت ترغب في تداول الخيارات على الخوف أنا & # 8217؛ في المدرجة بعض الأشياء أدناه التي يجب أن تعرف. إذا كنت مهتما في غيرها من الاستثمارات التقلب إلى جانب خيارات انظر & # 8220؛ 10 الأسئلة الأعلى حول التقلب & # 8220؛. وفيما يتعلق بخيارات فيكس:
يجب أن يكون حساب الوساطة حساب الهامش، وأن تحتاج إلى الاشتراك في تداول الخيارات. هناك مستويات مختلفة من تداول الخيارات المتاحة (على سبيل المثال، يسمح المستوى الأول بالمكالمات المشمولة). تجربتي هي أن التجارة الخيارات فيكس سوف تحتاج إلى أن يؤذن للتجارة في المستوى الثاني. هذه المستويات تختلف من الوساطة إلى الوساطة، لذلك سيكون لديك لطرح ما هو مطلوب لتكون خيارات فيكس طويلة. إذا كنت مجرد الدخول في خيارات تداول هذا هو مرتفعا كما تريد أن تذهب على أي حال. بيع المكالمات العارية على سبيل المثال، ليس شيئا ل الصاعد لمحاولة. لا يلزم أذونات خاصة من وسيط الخاص بك لخيارات فيكس. بشكل عام، سيتم تطبيق نفس النوع من القيود (مثل بيع المكالمات العارية) التي تنطبق على تداول خيارات الأسهم الخاصة بك هنا. التقويم ينتشر أرين & # 8217؛ ر يسمح (على الأقل داخل حسابي، مع مستوي التداول). لم يمنع البرنامج إدخال النظام، ولكن تم إلغاء الطلب بمجرد إدخاله، وحصلت على مكالمة من الوسيط، حسنا، ماذا فعلت الآن؟ السبب في هذا التقييد هو لأن خيارات فيكس مع إكسيراتيونس مختلفة دون & # 8217؛ ر تتبع بعضها البعض بشكل جيد. المزيد عن ذلك في وقت لاحق. الخيار غريكس لخيارات فيكس (على سبيل المثال التقلب الضمني، دلتا، غاما) التي تظهر من قبل معظم السماسرة هي خاطئة (ليفيفول و سكوهاب استثناءات ملحوظة). معظم سلاسل الخيارات التي يقدمها الوسطاء تفترض أن مؤشر فيكس هو الأمن الكامن للخيارات، في الواقع، ينبغي استخدام العقد المستقبلي المناسب للتذبذب باعتباره الأساس. (على سبيل المثال، بالنسبة لخيارات أيار / مايو العقود الآجلة في فيكس هي الكامنة). لحساب اليونانية دقيقة بشكل معقول تذهب إلى هذا المنصب. وعلى الرغم من أن العقود الآجلة فيكس لا تكون فعليا، فإن العقود الآجلة فيكس تعمل كما لو كانت هي الأساس لخيارات فيكس - فإن أسعار الخيارات لا تتبع عن كثب فيكس. وسوف يكون ارتفاع فيكس كبير تمثيلا ناقصا، وبالمثل، فإن قطرة كبيرة ربما لن يتم تعقبها عن كثب. هذا هو صفقة ضخمة. ومن المحبط جدا التنبؤ بسلوك السوق، وعدم القدرة على النقد في ذلك. في الوقت الوحيد ويضمن خيارات فيكس و فيكس لفرز من المباراة هو في الصباح من انتهاء الصلاحية، وحتى ذلك الحين أنها يمكن أن تكون مختلفة بنسبة اثنين في المئة. كلما كان مستقبل فيكس أقرب والخيار فيكس المرتبطة بها هي انتهاء، وأقرب أنها سوف تتبع فيكس. مع إدخال كبوي & # 8217؛ فيكس الخيارات الأسبوعية يجب أن يكون هناك دائما الخيارات المتاحة مع أقل من أسبوع لانتهاء الصلاحية. يظهر الرسم البياني التالي من كبوي العلاقة النموذجية.
خيارات فيكس هي ممارسة الأوروبية. وهذا يعني أنه لا يمكنك التمرين حتى اليوم الذي تنتهي فيه. ليس هناك حد فعال على كيفية انخفاض أو ارتفاع الأسعار يمكن أن تذهب على خيارات فيكس حتى يوم التدريب. تنتهي في خيارات المال فيكس تعطي دفع تعويضات نقدية. يتم تحديد العائد على أساس الفرق بين سعر الإضراب وقيمة فرو في يوم انتهاء الصلاحية. على سبيل المثال، فإن العائد سيكون 1.42 $ إذا كان سعر الإضراب لخيار المكالمة 15 $ وكان فرو 16.42 $. تاريخ انتهاء الصلاحية أو & # 8220؛ طباعة & # 8221؛ المبلغ عندما تنتهي خيارات فيكس تحت الرمز ^ فرو (ياهو) أو $ فرو (شواب). هذه هي قيمة انتهاء الصلاحية، وليس فيكس النقدية في صباح يوم الأربعاء من انتهاء الصلاحية. تنتهي خيارات فيكس في السوق المفتوحة في يوم انتهاء الصلاحية، وبالتالي فإن الخيارات التي تنتهي صلاحيتها غير قابلة للتداول خلال الساعات العادية في ذلك اليوم. لا تنتهي خيارات فيكس في نفس أيام خيارات الأسهم. هو تقريبا تقريبا على يوم الأربعاء انظر هذا المنصب ل إكسيراشيونس القادمة. وهذا التوقيت الغريب مدفوع باحتياجات عملية التسوية المباشرة. عند انتهاء الصلاحية يوم الأربعاء فقط الخيارات سبس المستخدمة في حساب فيكس هي تلك التي تنتهي في 30 يوما بالضبط. لمزيد من المعلومات حول هذه العملية انظر حساب فيكس - الجزء السهل. تميل انتشار العطاءات والأسئلة على خيارات فيكس إلى أن تكون واسعة. لقد كنت دائما قادرا على القيام بعمل أفضل من أسعار العرض / الطلب المنشورة & # 8211؛ دائما استخدام أوامر الحد. إذا كان لديك الوقت تبدأ في منتصف الطريق بين محاولة طرح وتسريع طريقك نحو الجانب أكثر تكلفة بالنسبة لك. لا أبدأ في بدء خيارات التداول على فيكس إذا كنت تريد أن تكون متداول الخيار من ذوي الخبرة. إذا كنت تجارة شيء شيء عاقل مثل خيارات سبي أولا & # 8230؛ فيكس ليست مثل الأسهم، فإنه ينخفض ​​بشكل طبيعي من قمم. وهذا يعني أن الرابع سوف ينخفض ​​دائما مع مرور الوقت. ونتيجة لذلك، غالبا ما يكون لخيارات فيكس خيارات رابعة أقل للخيارات الأطول أجلا - وليس شيئا تراه في كثير من الأحيان مع الأسهم. ويذكر المكتب أن ساعات التداول هي: من الساعة 9:30 صباحا إلى الساعة 4:15 مساء بالتوقيت الشرقي، ولكن في الواقع لا تتاجر الخيارات إلا بعد أول فيكس & # 8220؛ برينت & # 8221؛ - عندما تكون قيمة فيكس محسوبة من سبس الأولى خيارات المعاملات. وعادة ما يكون الاقتباس فيكس الأول من اليوم دقيقة واحدة على الأقل بعد الافتتاح.
الوظائف ذات الصلة.
هذا هو معلومات جيدة.
شكرا & # 8230؛ هذا أمر جيد على محمل الجد لمعرفة & # 8230؛
يا نجاح باهر أنا حقا أحب مقالك لأنه يفسر كل شيء بتفصيل كبير. أنا & # 8217؛ كنت تموت للاستثمار في خيارات التداول ولكن كنت خائفا منذ أنا & # 8217؛ م جديدة فقط على كل هذا. I & # 8217؛ لقد تم البحث في الويب للحصول على بعض النصائح المفيدة والمشورة مثل على أمازون / دب / B00JFB3V7O / إي = UTF8؟ m = ADE61CS5ZCK11 & # 038؛ كيوردز = & # 038؛ تاج = cfx02-20. حسنا ولكن عندما جئت عبر بلوق الخاص بك شعرت أكثر ثقة بكثير لأن مقالك يبدو بسيطا جدا وسهلة. شكرا جزيلا لتقاسم.
ملصق ممتاز. قد تجد أيضا هذا للاهتمام - أعلى 6 أسباب لتقلب التجارة فيكسستراتيجيس / توب-6-رياسونس-تو-تريد-فولاتيليتي-2 /
لتوضيح فيما يتعلق بممارسة الخيارات، بمجرد أن تذهب مكالمة طويلة، في المرة الوحيدة التي يمكنك الخروج منه هو عند انتهاء الصلاحية؟ هل لم تتمكن من بيع المكالمة قبل انتهاء الصلاحية؟
مرحبا فيلكس، يمكنك دائما بيع المكالمة كلما كان السوق مفتوحا، وممارسة يقتصر على يحدث فقط عند انتهاء الصلاحية. في الممارسة العملية لا أرى أي فائدة لممارسة خيارات فيكس، والخيار هو إما في أو خارج من المال عند انتهاء الصلاحية وإذا كان في المال صاحب سوف تحصل على الفرق النقدي من سعر الإضراب.
مع خيارات النمط الأمريكي هناك القدرة على ممارسة في وقت مبكر، وهناك أحيانا في بعض الأحيان عندما يكون من المنطقي الاقتصادي للقيام بذلك، ويرتبط في المقام الأول مع أرباح، أو ربما مع التسعير الخاطئ.
& # 8220؛ لأن الأساس لخيارات فيكس هو العقود الآجلة، فإن أسعار الخيارات لا تتبع فيكس بشكل خاص & # 8221؛
تيشينالي ذيس إسن & # 8217؛ t كوريكت. الأساس للخيارات إس هو مؤشر فيكس وسوق محسوبة استنادا إلى نفس الخيارات سبس المستخدمة لحساب مؤشر فيكس أيضا.
السبب يبدو أن الخيارات لتتبع العقود الآجلة وليس المؤشر، هو ممارسة النمط الأوروبي & # 8211؛ فإن الخيارات تتصرف كما كانت خيارات النمط الأمريكي مع العقود الآجلة كما الكامنة، لكنها في الواقع خيارات النمط الأوروبي مع مؤشر كما الكامنة. في الممارسة العملية هذا لا يحدث فرقا كبيرا لأنه في تاريخ التسوية القيم هي نفسها، ولكن إذا كان لبعض السبب مستحيل المؤشر والعقود الآجلة سوف تختلف على التسوية، فإن سعر ممارسة الخيارات الرسمية سيكون سوق المؤشر، وليس سعر العقود الآجلة.
مرحبا ماركوس، أوافق على أن العقود الآجلة فيكس ليست هي الكامنة الفعلية لخيارات فيكس ولقد قمت بتعديل المشاركة في هذا الصدد. ومع ذلك، لا أوافق على أن فيكس هو الأساس. كما ذكرت، يستخدم التسوية الفعلية حساب سوق على مجموعة من خيارات سبس. وتشكل هذه الخيارات مبادلة التباين في عقود السجل إلى الأمام لمدة 30 يوما بسعر نقاط التقلب. إذا استقرت خيارات فيكس على الفور فيكس لن يكون هناك فرق نموذجي، وأحيانا من عدة نقاط مئوية مع سعر افتتاح فيكس. والحقيقة هي أن العقود الآجلة فيكس تتصرف كما لو كانت هي الأساس لسلسلة خيارات فيكس المناسبة (على سبيل المثال، الوفاء بالتناسب / المكالمة) والعقود الآجلة فيكس عوامل تمكين رئيسية لوجود خيارات فيكس لأن صناع السوق يستخدمون العقود الآجلة فيكس للتحوط من خيارات الخيارات فيكس. شرح كل يوم خيار التسعير فيكس فيما يتعلق العقود الآجلة فيكس هو واضح & # 8211؛ في محاولة لشرح ذلك من حيث بقعة فيكس مستحيل.
فيما يتعلق بالنقطة # 10 & # 8230؛ عرض التسعير / الطلب: كم مرة تقول أنك حصلت على أفضل؟ على سبيل المثال، وأنا أكتب هذا، يتم الاستشهاد المكالمات للشهر المقبل في الإضراب 15 في 1.00 × 1.10. إذا انضممت إلى العرض، ما هي فرص أن يضربني أحدهم هناك & # 8230؛ وإذا وضعت أمر حد في القول 1.05، ما هي الفرص التي سوف أحصل عليها شغلت هناك؟ أنا أفهم ليس العلم المطلق ولكن أي تجربة يمكن أن تتابع سيكون كبيرا.
فانس، لقد تم قراءة بلوق الخاص بك لبعض الوقت، وأجد أنه واحد من مصدر الأكثر إثارة للاهتمام من المعلومات حول منتجات التقلب.
آمل قراءة تعليقاتك إلى المشاركات القديمة، لأن لدي سؤال. لقد ذكرت في كثير من الأحيان أن الأساس الحقيقي لخيار فيكس هو العقد المستقبلي المقابل بدلا من الفهرس نفسه؛ بينما أتفق معك بشكل حاسم، لم أتمكن من العثور على أي مناقشة فنية لهذه النقطة (إلى جانب اعتباراتك بشأن التكافؤ بين المكالمة). هل أفتقد شيئا؟ هل هناك أي شيء يمكنني قراءته للحصول على فهم أفضل للقضية؟
مرحبا أندريا، من الناحية الفنية فيكس العقود الآجلة ليست هي الكامنة وراء خيارات فيكس & # 8211؛ ولكن باستخدام المستقبل فيكس المناسب يمكنك الحصول على صورة أكثر دقة بكثير من اليونان و الخيار & # 8217؛ ق قسط. وبما أن خيارات فيكس لا تسمح بالتمارين المبكرة وتسوية النقدية فإن المفهوم الكامل للجزء الأساسي ليس ضروريا حقا. لتكون التقنية حقا، وأساس التسعير لخيارات فيكس والعقود الآجلة هو التباين إلى الأمام 30 يوم التباين في الأسعار في نقاط التقلب. ربما لا يكون هذا مفيدا، ولكنه أفضل صورة بدقة. تتكون هذه التبادلات الآجلة / المقايضة من & # 8220؛ شرائط & # 8221؛ الكثير من خيارات سبس في مخالفات مختلفة تعطي معا تباينا لا تكون حساسة جدا للقيمة المطلقة لبنيتها الأساسية (سبس). الجذر التربيعي للتباين هو التقلب. هناك & # 8217؛ بعض المزيد من الخفية، ولكن أشك أنها ستكون مفيدة.
مرحبا فانس، شكرا ل ردكم السريع. كنت أتعامل في أسعار الفائدة ومشتقات الأسهم (في الواقع، كنت مسؤولا عن هندسة المنتجات المالية في بنك إيطالي رئيسي) قبل حوالي 20 عاما، لكنني لم أتيحت لي الفرصة لتداول منتجات التقلب.
كنت أتساءل نفس الشيء..
لقد أجابتم يا سيدي على العديد من أسئلتي مع هذه المشاركة المفردة. شكرا جزيلا.
هل تتحدث عن خيارات مؤشر فيكس أو الخيارات الآجلة فيكس؟
لا توجد روابط مباشرة بين خيارات فيكس و فيكس الآجلة (على سبيل المثال، يمكنك ممارسة خيار فيكس والحصول على العقود الآجلة فيكس) ولكن من وجهة نظر التسعير فيكس خيارات لشهر انتهاء معين سوف تتابع عن كثب انتهاء صلاحية ما يعادلها فيكس المستقبل. على حد علمي لا توجد خيارات فيكس الآجلة.
هل تقول أنه إذا اشتريت / فس (فيكس العقود الآجلة)، التي يمكن أن تستخدم يضع على فيكس باعتبارها التحوط المباشر الجودة؟
لتوضيح سؤالي أدناه & # 8230؛
وسوف تعقد خيار انتهاء سمسم وشراء واحدة أخرى فقط عندما تنتهي. أنا لا & # 8217؛ ر حقا يهتمون التسوية هو مجرد التحوط حتى أتمكن من شراء العقود الآجلة الاستدانة.
إذا كان لن يتصرف الحق سوف أذهب فقط وشراء المكالمات على فيكس.
شكرا مقدما.
نعم، خيارات فيكس لنفس الشهر (على سبيل المثال، مارس) تتبع عن كثب مستقبل فس التي تنتهي في نفس الشهر. تلك العقود الآجلة & أمب؛ خيارات تسوية لنفس اقتباس فرو وتتبع بعضها البعض جيدا قبل انتهاء الصلاحية.
شكرا فانس!
أقدر حقا رؤيتك واستجابتك.
اشتريت 300 سهم أوفكسي ماذا أتوقع؟ أنا أرى رؤية بل يقول أنا & # 8217؛ م الذهاب إلى مدينون المال إذا سب 500 يذهب. أنا & # 8217؛ م الخلط. سمعت إذا كان حتى 500 يذهب إلى أسفل ثم أوفكسي ترتفع. هل يجب أن أكون عصبيا أم متحمسا؟

أواب 068: فيكس إندكس & # 8211؛ كيفية تداول التقلب ث / مارك سيباستيان من أوبتيونبيت.
31 أكتوبر 2018.
وبطبيعة الحال، إذا كنت قد بدأت خيارات التداول لأي قدر معقول من الوقت سوف تعمل عبر مؤشر فيكس. أو كما يشار إليها عادة، مؤشر "الخوف". وفي حين أن مفهوم تتبع وتقلبات التداول مع فيكس قد يبدو تخويف في البداية، ثق بي، انها ليست كل ذلك معقدة ويتطلب فقط الحس السليم قليلا.
في بودكاست اليوم، لقد جلبت على ضيف خاص جدا، مارك سيباستيان، تاجر الطابق السابق، مدير صندوق التحوط والرجل وراء أوبتيونبيت. ما هو عظيم عن مارك هو أنه ليس فقط لديه الكثير من الخبرة كخيارات تاجر، لكنه حصل أيضا على الكثير من المعرفة المتخصصة عندما يتعلق الأمر فيكس والتقلبات المنتجات مثل فس، أوفكسي، و فسز أن أعرف أنك ' عودة إلى الأعلى>
خلال العرض، سوف نتحدث عن تاريخ فيكس، كيف يتم تسعير المؤشر، وكيف حساب فيكس الآجلة الأجل حساب يعني انعكاس وبعض الاستراتيجيات البسيطة التي يمكنك استخدامها لتداول التقلب مع احتمال أعلى للنجاح. لذلك، لا تخافوا لحفر في هذا بودكاست هذا هالوين - مارك ولدي بعض التقلبات لذيذ يعامل في انتظاركم (حسنا أنا فقط كان لرمي أنه في هناك نظرا لتاريخ الافراج عنه).
حول مارك سيباستيان:
تلقى مارك سيباستيان درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة فيلانوفا وعضو سابق في كل من بورصة شيكاغو مجلس الخيارات وبورصة الأوراق المالية الأمريكية. هو مؤسس الخيار حفرة ولديه خبرة متخصصة مع منتجات التقلب مثل فيكس، فيكس العقود الآجلة، فس، و أوفكسي. كما يدير مارك أيضا صندوق تحوط يسمى كارمان لاين كابيتال، والذي يتداول بشكل حصري تقريبا فيكس و S & أمب؛ P 500 الخيارات. وهو مؤلف "مقياس الخوف"، وهو كتاب إلكتروني يصف كيفية هيكلة فيكس، وتاريخ فيكس، وكيف يمكنك أن تبحث في هيكل المدى الآجلة والتجارة إيتبس حول فيكس والتقلب. وقد ظهرت بانتظام على نبك، فوكس أخبار الأعمال، بلومبرغ، أول أخبار الأعمال، ويتم نشرها على الصعيد الوطني على ياهو المالية. مارك هو أيضا مساهم في فريق الأرباح الخيار ثستريت وهو المشارك في استضافة شعبية الخيار كتلة بودكاست و فولاتيليتي المشاهدات بودكاست.
تركيز المقابلة:
تداول مع منتجات التقلب مثل فيكس، فيكس العقود الآجلة، فس، و أوفكسي. تحميل مجانا فيكس الكتاب الاليكتروني هنا.
مقابلة تاكي-أويس:
وقد بدأ مؤشر فيكس كمؤشر قائم على التقلب، وقد تم تصميمه للحصول على فهرس حيث كان التقلب على عقد المؤشر الأكثر نشاطا في ذلك الوقت، مؤشر S & أمب؛ P 100 أو مؤشر أوكس. فيكس العقود الآجلة هي عقد آجل على أساس فيكس، وليس عقد فعلي على مؤشر فيكس. هذه فيكس لديها ميل الكامنة إلى يعني العودة و فيكس المستقبل هو عقد على النمط الأوروبي حتى لا يكون هناك أي ممارسة في وقت مبكر. عندما تكون فيكس منخفضة حقا، هناك توقع بأن فيكس سوف تعود إلى أعلى؛ عندما فيكس مرتفع جدا هناك توقع أنه سيعود إلى الانخفاض. يشير كونتانغو إلى الحالة التي يكون فيها السعر الفوري في المستقبل أقل من السعر الحالي. يحدث هذا عندما يكون فيكس منخفض ومن المرجح أن يعود أعلى، مما تسبب في فيكس المستقبل للتداول في قسط؛ شراء عالية وبيع منخفضة. خلال الأوقات التي يتم فيها التأكيد على فيكس وهي مرتفعة جدا، فإن التوقعات هي أنها سوف تعود إلى الانخفاض، وبالتالي فإن فيكس المستقبل تتداول بسعر مخفض. لأنه لا يوجد أي ممارسة في وقت مبكر، فيكس سوف تتبع ولكن لا تتبع مؤشر النقدية. وكلما اقترب من انتهاء الصلاحية، كلما اقتربت من عقد فيكس. وعلاوة على ذلك، كلما انخفض التقلب في العقد وزيادة الانحراف عن المؤشر النقدي. يتم تنظيم فس لمحاولة باستمرار للحفاظ على مدة فيكس المستقبل في 30 يوما. على أساس يومي، فس سوف تتبع مستقبل لمدة 30 يوما و يفعل بالضبط ما كنت تتوقع. ومع ذلك، بسبب إعادة التوازن من العقد فس يفقد المال لأنه يشتري العقود الآجلة بسعر أكبر مما ينتهي بيعها بها في. فيكس هو 100٪ مدفوعا الحركة في العقود الآجلة فيكس. على أساس أسبوع إلى شهر وشهر إلى شهر، فس هو مدفوعة بالكامل من هيكل منحنى فيكس. استخدام فس كتحوط محفظة طويلة الأجل هو خطأ فادحا. بالنسبة لاستراتيجية التحوط، بدلا من استخدام العقود الآجلة فيكس أو الخيارات على أي من إيتبس. زيف هو معكوس فس. ومع ذلك يجري فس قصيرة يجعل المزيد من المال من كونه الرابع عشر طويلة لأن الرابع عشر لديه عنصر تتبع اليومية التي يمكن كسر. بسبب عنصر تتبع اليومية، يمكنك قصيرة الرابع عشر و قصيرة فس والاستفادة من التفاضلية لا تزال كسب المال، على الرغم من أنها هي إنفيرزيس من بعضها البعض. فيكس ينفجر أعلى ويخفف أقل. وهذا يدل على مدى إمكانية التقلب بسرعة، ولكن العقود بوتيرة أبطأ، مما يعني أنه ليس عليك شراء الكثير من العقود للتحوط. فيكس يسمح أقل إعادة التوازن ويعمل في الأحداث حيث تنفجر الأشياء. إذا كان الشهر الأول فيكس يتداول مستقبلا خلال الشهر الثاني فيكس المستقبل، والشهر الثاني يبدأ التداول خلال الشهر الثالث، والشهر الثالث يذهب أكثر من الرابع، وهذا هو علامة على زيادة موسعة في التقلب.
السؤال 1: هل يجعل التقلب خطوة كبيرة بعد انخفاضه لفترة طويلة؟
تقلب يرتبط إلى حد بعيد أفضل بكثير من سعر السهم لا. عندما يكون التقلب منخفضا، يمكن أن يبقى منخفضا لفترة أطول ويذهب أقل مما يمكنك تخيله. ما عليك أن تبحث عنه حقا هو التغييرات. عادة، ابحث عن عدة أيام من S & أمب؛ P 500 الرالي و فيكس إما تجمع أو عدم بيع معها. وعادة ما يكون ذلك علامة على قيام التجار بشراء الحماية على الطريق، مما قد يكون علامة على انعكاس المدى القريب.
السؤال 2: يبدو أن معظم الرياضيات المشاركة في تسعير الخيارات وحسابات الاحتمال تنطوي على التوزيع الطبيعي. ولكن من الواضح، فيكس يبدو أن أكثر قليلا منحرفة في التوزيع. هل هناك أي طريقة للاستفادة حقا من هذا التفاضل؟
هناك جميع أنواع الصفقات هيكل المدى. على سبيل المثال، إذا كان مؤشر النقد فيكس عند 12.93 $، ومستقبل فيكس هو 15.10 $، إذا كنت تشتري يضع ل 0.30 $. إذا كان فيكس لا شيء أو مسيرات بقدر 0.75 $، وسوف تفعل التعادل أو أفضل من انتهاء الصلاحية. هذا النوع يعني نوع العزف يلعب أو يلعب على تقلبات تقترب لنفسها هي المفتاح.
السؤال 3: "فس هو مخلوق مقلد خطير، وهو منظم مثل السندات، يتداول مثل الأسهم، ويتبع العقود الآجلة فيكس، ويحل مثل خيار". وبالنظر إلى هذا الاقتباس والأدوات المالية من هذا النوع، كيف يمكن للخيارات التجار ربح باستمرار من التداول فس؟
من وجهة نظر تاجر الخيارات، مع فس، فهم كيفية تنظيمه هو المفتاح. مع أوفكسي هناك أكثر حافة على امتلاك يضع أن من المال من بيع المكالمات. هذا هو المنتج حيث، بسبب الانجراف الطبيعي، قد يكون من المنطقي أن نذهب من هذا الاتجاه. أن يقال، عندما تحصل على البوب، والوجه حول واحد من اثنين، شراء واحدة وبيع اثنين. يمكنك أيضا استخدامه لإنشاء ينتشر وضع أو ديون طويلة ينتشر. بشكل عام، هناك المزيد من المال لجعلها يضع يضع.
السؤال 4: ما هي الأسعار القائمة على كل من العوامل الأساسية ولماذا يمكن لأي شخص تداول الخيارات عليها كتحوط عندما تكون العقود الآجلة أكثر نظافة مع عدم وجود متاعب لدى صناع السوق معها؟ لماذا تداول الخيارات مقابل العقود الآجلة؟
العقود الآجلة لها قضاياها الخاصة من حيث الاضمحلال، في حين أن الخيارات تسمح لك لتحديد حيث التحوط الخاص بك والتغطية يمكن أن تكون أرخص. على سبيل المثال، فروقات الأسعار الخلفية هي تجارة مؤسسية ضخمة وهي تحوط أرخص بكثير من دفع تكلفة كونتانغو ضخمة من امتلاك مستقبل. إذا كنت تتداول مباشرة في العقود الآجلة وكنت تستخدمه للتحوط، وهناك الكثير من إدارة الأدوار التي تحتاج إلى القيام به. إذا كنت ترغب في استخدام العقود الآجلة، فهي كبيرة ولكن كنت تتداول أساسا مثل الذرة والقمح. إدارة الموقف نشطة جدا ومكثفة. من منظور التكلفة، يمكن أن تكون رخيصة، وإذا كان لديك فهم فيكس، يمكن أن يكون هناك بعض الفرص لوضع تقلب التقلب وراء ظهرك، على رأس الاستفادة من التقلبات بأسعار منخفضة نسبيا.
نقاط المفتاح النهائية:
عندما كنت تتداول الخيارات فيكس، عليك أن تكون على علم بأن كل شهر لديها انها الكامنة وراءها. على سبيل المثال، الأساس لعقد أكتوبر هو مستقبل أكتوبر، والأساسية. التسعير من الوقت ينتشر والمقايضة يمكن أن تكون مختلفة جدا. فمن الممكن تماما للتجارة انتشار طويل الدعوة للحصول على الائتمان في فيكس، ولكن هذا لا يعني أنها تجارة جيدة. فيكس لا تفعل ينتشر التقويم. على سبيل المثال، يمكن أن تكون العقود الآجلة الشهر أكثر تقلبا من الشهرين الآجلين. حتى إذا كنت تفعل تقويم طويل، يمكن للمستقبل شهر واحد الانفجار أعلى والشهر الثاني قد لا مواكبة ذلك. سيعمل الانتشار بشكل أكبر مثل انتشار مستقبلي أكثر من الوقت الفعلي الذي ينتشر عند إجراء تلك التقاويم. يمكنك أن تخسر أكثر من تكلفة التقويم، والتي تختلف كثيرا عن أي نوع آخر من التقويم.
[تحميل مجاني] بودكاست مشاهدة ملاحظات & أمب؛ نص بدف: لا وقت لقراءة الملاحظات تظهر الآن؟ لقد جعلت من السهل بشكل لا يصدق بالنسبة لك لتوفير الوقت من خلال مما يتيح لك الوصول الفوري إلى النسخة الرقمية كاملة من عرض اليوم. اضغط هنا لتحميل نسختك المجانية ؟
خيارات التداول الدورات التجارية:
أوبتيونس باسيكش [20 فيديو]: سواء كنت تاجر جديد تماما أو تاجر من ذوي الخبرة، سوف لا تزال بحاجة لإتقان أساسيات. والهدف من هذا القسم هو المساعدة في إرساء الأساس لتعليمك مع بعض الدروس بسيطة، ولكن هامة حول الخيارات. البحث عن & أمب؛ وضع الصفقات [26 فيديو]: نجاح تداول الخيارات هو 100٪ تعتمد على قدرتك على العثور على وأدخل الصفقات التي تعطيك "حافة" في السوق. هذه الوحدة يساعد يعلمك كيفية المسح الضوئي بشكل صحيح ل واختيار أفضل الاستراتيجيات لتنفيذ الصفقات الخيار أكثر ذكاء كل يوم. التسعير & أمب؛ التقلب [12 فيديو]: تتضمن هذه الوحدة دروسا حول إتقان التقلبات الضمنية وأسعار متميزة لاستراتيجيات محددة. وسوف ننظر أيضا في ريلاتيفينيس الرابع والمئوية التي تساعدك على تحديد أفضل استراتيجية لاستخدامها لكل إعداد السوق الممكنة. استراتيجيات خيارات محايدة [7 فيديو]: جمال الخيارات هو أنه يمكنك التداول في السوق ضمن نطاق محايد إما صعودا أو هبوطا. سوف تتعلم أن تحب جانبية ومتنوعة الأسواق ملزمة بسبب الفرصة لبناء استراتيجيات غير اتجاهي أن الربح إذا ارتفع السهم أعلى أو أسفل أو في أي مكان على الإطلاق. استراتيجيات الخيارات الصاعدة [12 فيديو]: بطبيعة الحال الجميع يريد كسب المال عندما يتجه السوق إلى أعلى. في هذه الوحدة، سنعرض لك كيفية إنشاء استراتيجيات محددة تستفيد من الأسواق المتجهة بما في ذلك استراتيجيات إيف المنخفضة مثل التقاويم والأقطار والمكالمات المغطاة وتوجهات الخصم. خيارات انتهاء الصلاحية & أمب؛ التكليف [11 فيديو]: هدفنا هو التأكد من أنك تفهم الخدمات اللوجستية لكيفية عمل كل عملية والأطراف المعنية. إذا كنت لا تشعر بالثقة في عمليات انتهاء الصلاحية أو لديك أسئلة أنك فقط لا يمكن أن يبدو للحصول على إجابة، ثم هذا القسم سوف تساعدك. إدارة المحفظة [16 فيديو]: عندما أقول "إدارة محفظة" بعض الناس تفترض تلقائيا كنت بحاجة إلى الماجستير من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لفهم المفهوم والاستراتيجيات - وهذا ليس هو الحال. وفي هذه الوحدة، سترى لماذا إدارة خيارات تداول المخاطر الخاصة بك هو في الواقع بسيط جدا. التعديلات التجارية / التحوطات [15 فيديو]: أنا هذه الوحدة النمطية الشعبية، وسنقدم لكم أمثلة ملموسة لكيفية التحوط استراتيجيات خيارات مختلفة للحد من الخسائر المحتملة وإعطاء نفسك فرصة للربح إذا كانت الأمور تتحول. بالإضافة إلى ذلك، سوف نساعدك في إنشاء نظام تنبيه لتوفير الوقت وجعله أكثر تلقائية. تجارة مهنية [14 فيديو]: بصراحة، هذه الوحدة ليست فقط للتجار المحترفين؛ فالأشخاص الذين يرغبون في الحصول على خيارات في نهاية المطاف يحلون محل بعض (أو كل) دخلهم الشهري. لأن الواقع هو أن العقلية هي كل شيء إذا كنت تريد حقا لكسب خيارات التداول الحية.
الخيار التاجر Q & أمبير؛ ث ث / جيريمي.
التاجر Q & أمب؛ A هو الجزء المفضل لدينا من المعرض لأننا نسمع من أحد أعضاء المجتمع لدينا والمساعدة في الإجابة على أسئلتهم يعيش على الهواء. سؤال هذا الأسبوع يأتي من جيريمي الذي يسأل:
فيما يتعلق بإيجاد مرشحين لتداول الأرباح، كيف تقيمون ما الذي يجب أو يجب أن لا يتم تداوله؟ كيف يمكنك أن تقرر أي استراتيجية لاستخدام؟ أي ما إذا كان بيع، أو امتداد، أو خنق.
تذكر، إذا كنت ترغب في الحصول على إجابة سؤالك هنا على البودكاست أو ليف في الفيسبوك & أمب؛ بيريسكوب، رئيس لأكثر من أوبتيونالفا / أسك وانقر على زر سجل أحمر كبير في منتصف الشاشة وترك لي البريد الصوتي الخاص. لا يوجد برنامج لتحميل أو تثبيت وانها سهلة بشكل لا يصدق.
بدف غيدس & أمب؛ قوائم:
دليل استراتيجيات الخيارات في نهاية المطاف [90 صفحات]: لدينا الأكثر شعبية بدف المصنف مع صفحات استراتيجية خيارات مفصلة تصنيفها حسب اتجاه السوق. قراءة الدليل كله في أقل من 15 دقيقة ويكون لها إلى الأبد لتكون مرجعا. [33 باجيس]: الدليل النهائي لتجارة الأرباح بما في ذلك أعلى الأشياء للبحث عن عندما لعب هذه الأحداث التقلبات يوم واحد، والحسابات الخطوة المتوقعة، وأفضل الاستراتيجيات للاستخدام، والتعديلات، الخ التقلب الضمني (إيف) النسبية الرتبة [3 صفحات]: أداة بصرية باردة وبسيطة لمساعدتك على فهم كيف ينبغي أن يكون التداول على أساس الترتيب الرابع الحالي من أي مخزون معين وأفضل الاستراتيجيات لكل قسم محظورة من الرابع. دليل حجم التجارة & أمب؛ التخصيص [8 صفحات]: يساعدك على معرفة كيفية حساب حجم الموقف الجديد وكذلك كم يجب أن يتم تخصيصه لكل موقف على أساس الرصيد الإجمالي للمحفظة. عند الخروج / إدارة الصفقات [7 صفحات]: موزعة حسب استراتيجية الخيار سنقدم لك مبادئ توجيهية ملموسة على أفضل نقاط الخروج والأسعار لكل نوع التجارة لتحقيق أقصى قدر من معدل الفوز والأرباح على المدى الطويل. 7-ستيب تريد إنتري تشيكليست [10 صفحات]: أفضل 7 أشياء يجب أن تكون فحص مزدوج قبل إدخال التداول الخاص بك المقبل. وهذه القائمة سريعة تساعد على إبقاء لكم من الأضرار الطريق عن طريق التأكد من إجراء إدخالات أكثر ذكاء.
المال الحقيقي، التداول الحقيقي:
إوم فراشة الحديد (إغلاق التجارة): الخروج من إوم الحديد فراشة الخيارات التجارية أعطانا 1،100 $ + الربح بعد تعلق سعر السهم قبل يوم واحد من انتهاء الصلاحية في ذروة انتشار لدينا. كمغ الحديد كوندور (فتح التجارة): أنا فقط سجلت بلدي منصة التداول الحية (وحساب المال الحقيقي) كما مشيت من خلال عملية دخول تجارة الحديد كوندور جديدة في الأسهم كمغ. داخل سترى لي تحليل والسعر وملء التجارة في الوقت الحقيقي. أبك سترانغل (إغلاق التداول): استحوذ على 150 دولار من هذه التجارة الخبيثة الصغيرة أبك حتى بعد أن تحرك السهم تماما ضد ضربات المكالمات القصيرة هذا الشهر. ولكن كما هو الحال دائما، فإن التقلب الضمني يتجاهل دائما الاتجاه، ولأن الرابع انخفض، انخفضت قيمة هذا الانتشار أكثر من تأثير تحرك الاتجاه العالي. إر كال كريديت سبرياد (ضبط التجارة): هذا التعديل جيد لسببين. أولا، یقلل من المخاطر العامة في التجارة إذا واصلت السنة ارتفاعھا. ثانيا، لا يزال يترك مجالا للسهم لتراجع مرة أخرى إلى نافذة الربح الجديدة. شب سترادل (إغلاق التداول): تمكنا من تحقيق أرباح بقيمة 120 دولارا في وقت مبكر من دورة انتهاء مارس لشركتنا شب مع تداول الأسهم في منتصف النطاق المتوقع لدينا. آبل كال كالندار (أوبينينغ تريد): انظروا وراء الكواليس وأنا أستخدم برنامجنا الجديد لقائمة المراقبة لتصفية بسرعة والعثور على هذا الجدول الزمني دعوة آبل انتشار التجارة خلال انخفاض التقلبات الضمنية الشاملة في السوق. كوف سترانغل (ضبط التجارة): هنا سجلت بلدي شاشة التداول الحية (وحساب المال الحقيقي) تظهر لك عملية الفكر برمتها استخدمنا لإجراء تعديل على بلدي خنق قصير الحالي في كوف للحد من المخاطر. غكس سترانغل (افتتاح التجارة): مع الذهب الرابع الرابع ونحن في الحصول على خنق جديد مع فرصة 70٪ من النجاح وائتمان لائق لبيع قسط الخيار. إب إيرون كوندور (إغلاق التداول): اليوم نحن بصدد الخروج من كوندور الحديد الذي تداولنا في إب مقابل 142 $ الربح. داخل سترى لي تحليل سعر الخروج وملء التجارة في الوقت الحقيقي.
شكرا على استماعكم!
أنا تواضع بأنك أخذت الوقت من يومك للاستماع إلى برنامجنا، وأنا لا تأخذ ذلك على أنه أمر مفروغ منه. إذا كانت لديك أية نصائح أو اقتراحات أو تعليقات حول هذه الحلقة أو الموضوعات التي تريد أن تسمعني غطاء، فما عليك سوى إضافة أفكارك أدناه في قسم التعليق.
هل تريد تحديثات تلقائية عندما تظهر العروض الجديدة مباشرة؟ الاشتراك في الخيار ألفا بودكاست على اي تيونز، غوغل بلاي، ساوند كلاود، إهيرت راديو أو خياطة الآن قبل أن ننسى - انها سريعة وسهلة.
هل استمتع بالعرض؟
يرجى التكرم النظر في اتخاذ فقط 60 ثانية لترك مراجعة صادقة على اي تيونز للخيار ألفا بودكاست. التقييمات والمراجعات هي مفيدة للغاية وتقدير كبير. أنها لا يهم في تصنيف البرنامج، وقرأت كل واحد منهم!
أيضا، إذا كنت تعتقد شخص آخر في الدائرة الاجتماعية الخاصة بك يمكن أن تستفيد من هذا الموضوع غطت اليوم، يرجى حصة العرض باستخدام أزرار وسائل الاعلام الاجتماعية التي تراها. هذا يساعد على نشر كلمة حول ما نحاول تحقيقه هنا في الخيار ألفا، والإحالات الشخصية مثل هذا دائما يكون لها أكبر الأثر.
عن المؤلف.
كيرك دو بليسيس.
كيرك أسس الخيار ألفا في أوائل عام 2007 ويعمل حاليا منصب رئيس التاجر. كان سابقا أحد البنوك الاستثمارية في مجموعة الاندماجات والاستحواذ لبنك دويتشه في نيويورك ومحلل ريت لبب آند تي كابيتال ماركيتس في واشنطن العاصمة، انه متفرغ خيارات الخيارات والمستثمر العقاري. وقد تمت مقابلته على عشرات المواقع الإلكترونية / البودكاست، وقد تمت مشاهدته في مجلة بارون، و سمارتموني، والعديد من المنشورات المالية الأخرى. كيرك يعيش حاليا في ولاية بنسلفانيا (الولايات المتحدة الأمريكية) مع زوجته الجميلة وبنتين.
يا كيرك، تظهر كبيرة كما هو الحال دائما! يتعذر علي العثور على الرابط إلى مارك & # 8217؛ s.
إبوك & # 8220؛ ذي فير غوج & # 8221؛ ذكرت في المعرض. يمكنك الرجاء المشاركة.
يجب أن يكون هناك الآن الحق تحت لاعب بودكاست.
أولا، تظهر ملاحظات ممتازة كيرك. شكرا لأخذ الوقت للقيام بذلك. ثانيا، يجب أن يكون هذا أحد أهم المقابلات. أعتقد أنه & # 8217؛ ق أفضل ما لديكم.
فكرة عن عرض مستقبلي للربط في هذا واحد: تغطية بعض الأدوات التي يمكن استخدامها للتمييز بين عدم اليقين والخوف، وربما تساعد & # 8220؛ الوقت & # 8221؛ السوق من حيث حجم التوسع / الانكماش، على سبيل المثال. فيكس / فكسف، نقاط انعطاف في هيكلية فيكس، إلخ.
مرة أخرى، عرض عظيم. هل يمكن توسيع على العديد من النقاط في المناقشة ولها دبليو لمدة عام على الأقل. الضحك بصوت مرتفع.
سعيد كنت تتمتع بها ونعم أننا ربما كان يمكن أن تحدث أكثر من ذلك ربما يمكننا القيام جولة 2 في وقت لاحق من العام المقبل.